EBA veröffentlicht Leitlinien für die Schätzung von Verlustquoten bei Kreditausfall

Art der Meldung: Pressemitteilung Die EBA hat finale Leitlinien zur Schätzung von angemessenen LGDs (Loss Given Default) unter den Bedingungen eines wirtschaftlichen Abschwungs vorgelegt. Die Leitlinien legen Anforderungen an die Quantifizierung des Kalibrierungsziels fest, die Institute für die Schätzung des Verlusts bei Ausfall verwenden sollen. Relevanz und Bewertung: Kreditinstitute müssen die neuen Anforderungen anwenden. Das Ergebnis der Richtlinie ist Klarheit: Zum einen für die Bank, die genau weiß, wie das Risiko zu berechnen ist, zum anderen auch für die Bankenaufsicht, die so das Risiko im Falle eines ökonomischen Abschwungs besser abschätzen kann. Quelle: EBA Press Release: https://eba.europa.eu/ Final Report: Guidelines for the estimation of LGD appropriate for an economic downturn
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